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sqlDataSourceでトランザクションや接続を明示的に閉じる方法を探していたんですが、よさげなページを発見。

SqlDataSource.Updating Event (System.Web.UI.WebControls)
http://msdn2.microsoft.com/library/zwfh3dw1(en-us,vs.80).aspx

DbConnection.Close Method (System.Data.Common)
http://msdn2.microsoft.com/library/e95dc62x(en-us,vs.80).aspx